סיכום שנת 2020 – סקלפינג על חוזה עתידי על מדד ה- DAX
כזכור, אני סוחר סקלפינג (scalping) על החוזה העתידי של מדד הדקס בין השעות 12:00 – 10:00 (שעון ישראל). אני עושה זאת בעזרת שלוש אסטרטגיות מסחר, כולן עוקבות מגמה.
בסך הכול שנת 2020 היתה מאוד מוצלחת. הרווח החודשי הממוצע היה מעט מעל ל- R9+. כלומר פי 9 ויותר מגודל הסיכונים שלקחתי על עצמי בכל טרייד. חמישה חודשים הניבו רווח גבוה מ- R10, בעוד חודש אחד בלבד הניב הפסד. כמובן שהתוצאות האלה מתבססות על ההנחה שלקחנו את כל האיתותים שאסטרטגיות המסחר סיפקו.
מה התרגום של R למונחי כסף?
זה תלוי בגודל חשבון המסחר שלכם. ככל שחשבון המסחר שלנו גדול יותר, וכך ביכולתנו לחנוך פוזיציות גדולות יותר ולהרוויח יותר כסף.
מה התרגום של R למונחי תשואה?
זה תלוי ברמת הביטחונות שהברוקר שלנו דורש מאתנו. ככל שרמת הביטחונות גבוהה יותר, כך התשואה שנוכל להפיק נמוכה יותר. ככלל, השאיפה שלי היא להגיע למצב שבו אסכן בכל עסקה 2% – 1% מהתיק.
התפלגות התוצאות לפי אסטרטגיות
מבין שלוש אסטרטגיות המסחר, שתיים סיפקו כ- 60% הצלחה, ואחת הסתפקה ב- 52% הצלחה. אסטרטגיה אחת מבין השלוש היתה אחראית ל- 62% מהרווח הכולל במהלך השנה.
מכיוון שיעד הרווח שאני מציב לעסקאות זהה לגודל הסיכון, כל אסטרטגיה המניבה מעל ל- 50% הצלחה היא אסטרטגיה רווחית. יחד עם זאת, 52% הצלחה אינם מצדיקים בתנאים כאלה את המאמץ. האם מדובר במקרה חד-פעמי או בכך שהאסטרטגיה איבדה מהאפקטיביות שלה? ימים יגידו (במסחר על ני"ע אחרים ומסגרות זמן אחרות האסטרטגיה הזו ממשיכה לפעול היטב).
מבט לשנה הבאה
ראשית, ברור שתוצאות השנה שעברה אינן אומרות דבר וחצי דבר לגבי מה שיקרה בשנה הבאה. שתיים מהאסטרטגיות פעלו היטב ואין סיבה לעשות דבר לגביהן.
לגבי האסטרטגיה שפעלה פחות טוב, ניתן לנסות ולשפר אותה, אולם זה פותח אפשרות ל-"התאמת יתר" – מצב שבו הדברים מותאמים באופן טוב למה שקרה בעבר, אבל יקרסו לחלוטין בעתיד. כמובן שגם אפשר לוותר על השימוש באסטרטגיה הזו, לפחות עד שהמציאות תוכיח שאחוזי ההצלחה שלה חזרו לנורמה, אולם גם זו החלטה מסוכנת. בהנחה שאחוזי ההצלחה ארוכי-הטווח שלה נותרו על כנם, וויתור על האסטרטגיה עד שתוכיח מחדש את עצמה משמעותו שאנו עלולים לפספס תקופה בה היא תהיה מאוד אפקטיבית. מכיוון שאפילו במצב הנוכחי היא לא גורמת נזק, איני רואה סיבה לבצע כרגע שינוי. אולי בעוד כמה חודשים (שיכללו במצטבר מעל 100 עסקאות) – אם התוצאות הבינוניות שלה יימשכו – אחשוב על העניין מחדש.
בחודשים האחרונים אני עובד על פיתוח ובדיקת אסטרטגיות נוספות שיספקו איתותים במצבים שבהם האסטרטגיות הנוכחיות לא עושות זאת. אחת מהן כבר נכנסה למסחר בפועל ומוכיחה את עצמה היטב.
כמובן שהתוכנית להכשרת סוחרים אקטיביים עודכנה, וכוללת כעת גם את האסטרטגיה החדשה. אם אתם מעוניינים להפוך את המסחר בשוק ההון למקור פרנסה משמעותי, תוכנית הליווי האישי שלי, או התוכנית המצולמת למסחר סקלפינג על מדד הדקס, עשויות להתאים לכם. למידע נוסף הקישו כאן.